Полезняшки для клиентов брокера ВТБ 24

Брокер ВТБ24, отзывы, особенности, тарифы

Модераторы: Alekoion, santyago

Аватара пользователя
pessimist
Сообщения: 2315
Зарегистрирован: Сб сен 09, 2017 6:13 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1558 раз
Поблагодарили: 984 раза

Полезняшки для клиентов брокера ВТБ 24

Сообщение pessimist » Сб дек 23, 2017 6:11 pm

В общем, всем - Здравствуйте или Доброе время суток!

Решил я открыть такую тему по результатам осмысления постов следующих участников нашего сообщества:

dima_kg писал(а):
Пт дек 22, 2017 4:19 pm
Добрый вечер уважаемый pessimist. Напишите пожалуйста формулу для расчета ко-ва бумаг. Я ее не могу найти на сайте. Или скинте ссылку на раздел.
BugsJkeeee писал(а):
Пн дек 18, 2017 2:38 pm
А можете пожалуйста прислать таблицу по которой считаете, думаю смогу разобраться?
Т.е. по факту надо смотреть что приобретая например 400 ОФЗ по 1100р (+ нкд + комиссии) под 8% я трачу 440к и рассматривая ситуацию что они на 3 года, то каждый год я буду получать +32к купонного дохода что в итоге будет 96к. И после погашения мне отдают 400к и в сумме получаю 496к. А доход за 3 года составит 4.66%. Или я где то упустил смысл?
Вот я и подумал, что для формул я часто использую Excel. Решил здесь делиться своими файликами - может они кому-то еще пригодятся. А у кого тоже есть чем поделиться - присоединяйтесь пожалуйста!

Аватара пользователя
pessimist
Сообщения: 2315
Зарегистрирован: Сб сен 09, 2017 6:13 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1558 раз
Поблагодарили: 984 раза

Re: Полезняшки для клиентов брокера ВТБ 24

Сообщение pessimist » Сб дек 23, 2017 7:40 pm

Первая и тривиальная, на первый взгляд задачка - это понять сколько можно купить облигаций определенного выпуска и по какой цене на определенную сумму.

Личный кабинет на портале - считает такую сумму без учета комиссий. А по выходным он и вообще, имеет привычку не работать. По будням мне думать некогда, а все думы приходят на выходных. Вот я и составил такую табличку, которая может мне помочь планировать свои действия, когда торги не ведутся.

Я сделал картинку с пояснениями и прошу все вопросы, мнения, жалобы, заявления :mrgreen: по табличке задавать в этой теме:

Вот картинка:
***
Расчет_числа_бумаг_для_покупки_описание.png
Расчет_числа_бумаг_для_покупки_описание.png (213.9 КБ) 13935 просмотров
***
По просьбам в личку - выкладываю активную ссылку на статью Облигации федерального займа: где узнать или как рассчитать накопленный купонный доход

А вот по этой ссылке можно скачать архивчик с файлом Microsoft Excel
Расчет_числа_бумаг_для_покупки.zip
(11.17 КБ) 978 скачиваний

sandr
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн дек 18, 2017 3:48 pm

Re: Полезняшки для клиентов брокера ВТБ 24

Сообщение sandr » Вс дек 24, 2017 7:54 pm

А вот по этой ссылке можно скачать архивчик с файлом Microsoft Excel
Добрый вечер, pessimist.
А комиссии брокера ВТБ24 и биржи добавлять отдельно?

Аватара пользователя
pessimist
Сообщения: 2315
Зарегистрирован: Сб сен 09, 2017 6:13 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1558 раз
Поблагодарили: 984 раза

Re: Полезняшки для клиентов брокера ВТБ 24

Сообщение pessimist » Вс дек 24, 2017 8:01 pm

sandr писал(а):
Вс дек 24, 2017 7:54 pm
Добрый вечер, pissimist.
А комиссии брокера ВТБ24 и биржи добавлять отдельно?
Там уже все учтено по тарифу Инвестор-стандарт. Вся расчетная часть находится ниже таблицы. Я просто шрифт сделал белым, чтобы он не отвлекал.

Аватара пользователя
pessimist
Сообщения: 2315
Зарегистрирован: Сб сен 09, 2017 6:13 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1558 раз
Поблагодарили: 984 раза

Re: Полезняшки для клиентов брокера ВТБ 24

Сообщение pessimist » Пт янв 05, 2018 3:51 pm

Вот тут подумалось, что раз Личный кабинет на портале olb.ru комиссии не рассчитывает, то удобно иметь такую табличку в Microsoft Excel, которая рассчитывает комиссии самостоятельно.

Собственно, на первый взгляд, проблема кажется выеденной из яйца. Раздели на 100 сумму сделки и умножь на 0,0513 и получишь ориентировочный размер комиссии. Я первые годы так и делал. Но каждый раз замечал, что рассчитанные мною комиссии отличаются от тех, которые в отчетах на какие-то смешные, но все-таки, копейки!

Стал разбираться в чем дело и выяснил следующее:

- итоговая комиссия складывается из четырех составляющих;
- каждая составляющая округляется по правилам математического округления, но не может быть меньше одной копейки.

Теперь о составляющих по мере "жирности", то есть размера:

- 0,0413% комиссия брокера ВТБ по тарифу "Инвестор стандарт";
- 0,00425% комиссия Фондовой биржи ММВБ;
- 0,00425% комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание;
- 0,0015% Вознаграждение ПАО Московская Биржа по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС);

В общем-то, формула для расчета каждой комиссии очень проста и содержит всего одно условие "ЕСЛИ". Вот пример формулы из таблички:

Код: Выделить всё

=ЕСЛИ(ОКРУГЛ(E4/100*0,0015;2)<0,01;0,01;(ОКРУГЛ(E4/100*0,0015;2)))
При этом подразумевается, что в ячейке Е4 находится сумма на которую планируется совершить сделку.

На картинке ниже показано как пользоваться файликом, который я сделал:
***
Расчет_комиссий_для_АКЦИЙ.png
Расчет_комиссий_для_АКЦИЙ.png (190.84 КБ) 13665 просмотров
***
Ну и как всегда, архивчик с файликом Microsoft Excel для скачивания и использования:
Расчет_комиссий_ВТБ_за_сделку.zip
(8.93 КБ) 639 скачиваний

Аватара пользователя
Дмитрий
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн дек 25, 2017 9:15 pm

Re: Полезняшки для клиентов брокера ВТБ 24

Сообщение Дмитрий » Сб янв 06, 2018 8:24 pm

Доброго времени суток, уважаемый pessimist.
"Полезняшки" отличные! Спасибо за труд! Нет в планах в рамках курса молодого бойца разобрать на примере ежедневный брокерский отчёт и/или добавить в расчёт комиссий ВТБ комиссии в случае маржинального кредитования:-)?

Аватара пользователя
pessimist
Сообщения: 2315
Зарегистрирован: Сб сен 09, 2017 6:13 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1558 раз
Поблагодарили: 984 раза

Re: Полезняшки для клиентов брокера ВТБ 24

Сообщение pessimist » Вс янв 07, 2018 9:17 am

Доброе время суток, уважаемый Дмитрий!
Дмитрий писал(а):
Сб янв 06, 2018 8:24 pm
"Полезняшки" отличные! Спасибо за труд!
Спасибо за теплые слова в адрес моего труда. Слова благодарности - особенно приятны.
Дмитрий писал(а):
Сб янв 06, 2018 8:24 pm
Нет в планах в рамках курса молодого бойца разобрать на примере ежедневный брокерский отчёт и/или добавить в расчёт комиссий ВТБ комиссии в случае маржинального кредитования:-)?
Если честно, то у меня нет никаких планов в этом направлении. Все посты в рамках "Курса молодого бойца" рождаются или по результатам обращений участников нашего сообщества, или по результатам переписки. Те вопросы, которые задают чаще всего - я стараюсь снабдить ответами, на которые потом, можно давать ссылку, вместо того, чтобы сочинять ответ с самого начала.

Что касается чтения ежедневных брокерских отчетов - задачка пока для меня непонятная. Все отчеты - разные, случаев много. Я сам, иногда, просто звоню на клиентскую линию и спрашиваю пояснений. Но родилась одна мысль... В личном кабинете есть сервис генерации отчетов по запросу. Я редко им пользуюсь, но он дает очень много полезной информации.

Возможно, это будет полезно описать в очередном посте темы: Как работать с личным кабинетом (ЛК) на olb.ru

MishGun
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт дек 22, 2017 11:52 am

Re: Полезняшки для клиентов брокера ВТБ 24

Сообщение MishGun » Пт янв 12, 2018 7:46 pm

Уважаемый pessimist, здравствуйте!

Хочу сказать спасибо за таблички. Вы проделываете огромную работу и можете быть уверены, Ваши труды не остаются незамеченными.
Пару дней назад совершил свои первые сделки по ИИС, благодаря быстрым расчётам из файлов (и плана твист :) ).

Хотел уточнить один нюанс при расчёте общей комиссии биржи из нескольких составляющих:
pessimist писал(а):
Пт янв 05, 2018 3:51 pm
- 0,00425% комиссия Фондовой биржи ММВБ;
- 0,00425% комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание;
- 0,0015% Вознаграждение ПАО Московская Биржа по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС);
В тарифах по сделкам с облигациями Федерального Займа на сайте http://www.moex.com/s1198 суммарное комиссионное вознаграждение (также как и итоговый процент по каждой составляющей) зависит от срока до погашения облигации (СДП).
Т.е. вычисляется сам процент: (0,0001% от суммы сделки) * СДП, но не более 0,01% от суммы сделки.

Возможно я где-то ошибаюсь и эти тарифы биржи не применимы к нашим тарифам брокера "Инвестор-Стандарт", но сайте ВТБ в разделе "Биржевые тарифы торговых систем" также есть данная информация.

На самом деле пока не понимаю зачем это может быть нужно?
В таком случае если приобретать облигации менее чем за 100 дней до погашения, то комиссия биржи по сделкам будет меньше с каждым днём.

Аватара пользователя
pessimist
Сообщения: 2315
Зарегистрирован: Сб сен 09, 2017 6:13 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1558 раз
Поблагодарили: 984 раза

Re: Полезняшки для клиентов брокера ВТБ 24

Сообщение pessimist » Пт янв 12, 2018 8:11 pm

Здравствуйте, уважаемый MishGun!
MishGun писал(а):
Пт янв 12, 2018 7:46 pm
Хочу сказать спасибо за таблички. Вы проделываете огромную работу и можете быть уверены, Ваши труды не остаются незамеченными.
Пару дней назад совершил свои первые сделки по ИИС, благодаря быстрым расчётам из файлов (и плана твист :) ).
Большое спасибо и Вам, уважаемый MishGun!, за обратную связь. Это, знаете-ли, очень мотивирует подобные труды продолжать. Удивительное дело, но это занятие всегда взаимополезно, а когда с обратной связью - то еще и приятно :mrgreen:
MishGun писал(а):
Пт янв 12, 2018 7:46 pm
Хотел уточнить один нюанс при расчёте общей комиссии биржи из нескольких составляющих:
В тарифах по сделкам с облигациями Федерального Займа на сайте биржи суммарное комиссионное вознаграждение (также как и итоговый процент по каждой составляющей) зависит от срока до погашения облигации (СДП).
Т.е. вычисляется сам процент: (0,0001% от суммы сделки) * СДП, но не более 0,01% от суммы сделки.

Возможно я где-то ошибаюсь и эти тарифы биржи не применимы к нашим тарифам брокера "Инвестор-Стандарт", но сайте ВТБ в разделе "Биржевые тарифы торговых систем" также есть данная информация.

На самом деле пока не понимаю зачем это может быть нужно?
В таком случае если приобретать облигации менее чем за 100 дней до погашения, то комиссия биржи по сделкам будет меньше с каждым днём.
Вот, как раз пример взаимополезности. Я никогда не обращал на этот факт внимания по причине малости комиссий. Даже не помню такого случая, чтобы мне пришлось продавать или покупать ОФЗ за 100 дней до погашения.

Допустим, продали за 50 дней до погашения 400 облигаций федерального займа, значит комиссия будет в два раза меньше, не 17 рублей, а 8,50 р.

Факт, который я бы не отнес к существенным, при моем капитале :) Но для состоятельных кротов это может иметь значение :)

Думается мне почему-то, что продавать облигацию федерального займа до погашения не очень-то выгодно и чтобы повысить обороты - биржа делает скидку на комиссию :) Но это только мое, сугубо умозрительное, предположение.

Аватара пользователя
Sam
Сообщения: 196
Зарегистрирован: Вт ноя 21, 2017 12:17 am
Откуда: Тула
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 102 раза

Re: Полезняшки для клиентов брокера ВТБ 24

Сообщение Sam » Пн янв 22, 2018 6:29 pm

Раз пошла такая тема, тоже выложу пример своей ексель-таблицы, которую использую как дневник сделок. Может быть пригодиться кому-то как шаблон для своих сделок, или может быть подкинете идею как элегантнее её можно доработать)

Файл представляет из себя бесконечную портянку, в которой сделки сгруппированы по дням, после каждого дня подсчитывается промежуточный баланс (по сути T2, за остальными слежу сам, усложнять табличку дальше не хочется). После того как в конце дня приходит брокерский отчет, я проверяю что бы мнение ВТБ по списанным комиссиям совпадало с моим файлом).

Табличка считает комиссию по каждой сделке и заодно подсказывает сколько уже за день набежало комиссий всего, мне это важно, так как по началу недооценивал режимы торгов и мог случайно попасть на маржинальное кредитование на один день после расчета комиссии в конце дня). Так как табличка делалась для себя, многие вещи в ней придется пояснять, но в принципе логику, думаю, уловить можно.

Для примера я в файле оставил 3 вымышленных дня со сделками, мои реальные отчеты уже достаточно длинные и объемные, плюс приходится вести несколько ИИС. Новые дни в табличку добавляю простым копированием структуры прошлого дня и редактирую его. Строчки для сделок по облигациям и акциям немного отличаются по вводимым параметрам, для примера показал как выглядит и то, и другое.
***
diary-iis.jpg
diary-iis.jpg (135.38 КБ) 13220 просмотров
***
Для пополнений счета, списания за депозитарий или маржинальное кредитование предусмотрел отдельные поля ввода. Дни визуально отделяю жирной линией, тип сделки (покупка/продажа) отмечаю +/- Даже если вам не требуется вести дневник сделок, одну из строчек в этом файле можно просто использовать как калькулятор для расчета количества требуемых денег, ожидаемого профита или предполагаемой комиссии.

Архив с табличкой в файле Microsoft Excel можно скачать кликнув по этой ссылке:
diary-iis.rar
шаблон дневника сделок
(13.25 КБ) 734 скачивания
***
P.S. По поводу расчета комиссии за облигации до 100 дней.

Столкнулся один раз с покупкой-продажей подобных, трогал один раз муниципальную какую-то, потом долго недоумевал почему мой расчет комиссии не сошелся с расчетом брокера, результат хоть и был в мою пользу, но всё равно напрягало, что расчеты не совпадают до копейки когда уже привык к этому.

Погуглил и очень удивился методике расчета комиссии биржей, не так проста как казалась на первый взгляд, но это случай экзотический, так что просто забил на него, больше с таким не сталкивался)

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Йетти и 3 гостя