Друзья-коллеги, по многочисленным просьбам введена система рейтинга на основе благодарностей. Теперь мы можем отмечать особенно ценные/полезные сообщения:
Изображение
Для чего это нужно?
- появляется возможность сказать «спасибо», не создавая для этого отдельное целое сообщение на форуме (таким образом остается больше «пространства» для более информативных сообщений и облегчается чтение длинных веток обсуждения)
- рейтингование сообщений поможет в будущем лучше ориентироваться в ветке обсуждений и находить информативные посты быстрее
- мы увидим форумчан, которые больше всех помогают другим людям

Похождения pessimist'а

Брокер ВТБ24, отзывы, особенности, тарифы

Модераторы: Alekoion, santyago

Аватара пользователя
pessimist
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: Сб сен 09, 2017 6:13 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 656 раз
Поблагодарили: 455 раз

Re: Похождения pessimist'а

Сообщение pessimist » Вт сен 10, 2019 2:19 pm

dmal писал(а):
Вт сен 10, 2019 2:17 pm
pessimist писал(а):
Вт сен 10, 2019 2:06 pm
ВТБ лучше подходит.
Насколько я понимаю, фьючерсная качалка должна работать. Но мои знания очень малы, чтобы советовать её. Инструмент не для новичков. Может кто из Гуру возьмет на себя такой труд? :?
Эта качалка в другую сторону работает... Если на обычный счет с ИИС качать, то налог накачаешь :)

Удачи и профита!

Аватара пользователя
Interval
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2018 8:37 am
Откуда: Ацидалийская равнина
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: Похождения pessimist'а

Сообщение Interval » Чт сен 12, 2019 8:35 am

Кстати, проводя мониторинг этой схемы на своем примере, обнаружил интресный факт: НКД за прошедшие выходные начисляется не в понедельник, а утром четверга. Т.е. прирост НКД на утро понедельника по отношению к утру пятницы соответствует величине НКД за один день, а не за три (пятница, суббота, воскресенье). А вот прирост НКД на утро четверга по отношению к утру среды соответствует приросту НКД за три дня.
В то же время процент по долгу начисляется своевременно, поэтому денежный поток при расчете на утро понедельника получается отрицательным, но это компенсируется в четверг утром.

Аватара пользователя
pessimist
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: Сб сен 09, 2017 6:13 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 656 раз
Поблагодарили: 455 раз

Re: Похождения pessimist'а

Сообщение pessimist » Чт сен 12, 2019 8:41 am

Interval писал(а):
Чт сен 12, 2019 8:35 am
Кстати, проводя мониторинг этой схемы на своем примере, обнаружил интресный факт: НКД за прошедшие выходные начисляется не в понедельник, а утром четверга. Т.е. прирост НКД на утро понедельника по отношению к утру пятницы соответствует величине НКД за один день, а не за три (пятница, суббота, воскресенье). А вот прирост НКД на утро четверга по отношению к утру среды соответствует приросту НКД за три дня.
Здравствуйте, уважаемый Interval!

Отличная наблюдательность!!! А на ОФЗ НКД начисляется в пятницу на утро понедельника. А если вспомнить рождественские каникулы - то там перед Новым годом - НКД вообще веселый!!!

Плохая новость в том, что проценты по кредиту тоже начисляют подобным образом :lol:

Удачи и профита!

Аватара пользователя
pessimist
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: Сб сен 09, 2017 6:13 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 656 раз
Поблагодарили: 455 раз

Re: Похождения pessimist'а

Сообщение pessimist » Пн сен 23, 2019 3:54 pm

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Давненько я не информировал о ходе эксперимента:

***
23_09_2019_Скрин_портфеля_вечер.jpg
23_09_2019_Скрин_портфеля_вечер.jpg (112.3 КБ) 1052 просмотра
***
1160,64 - 1170,09 =- 9,45$ наблюдается небольшое снижение свободного остатка, цены на еврооблигацию, как мне кажется, снизились.

В общем, на момент покупки свободный остаток оценивался в 1088,33$, что существенно ниже текущего, поэтому причин для волнений нет. Приведу скрин времен начала эксперимента (за 15-ое августа), чтобы можно было оценить текущее положение вещей:
***
15_08_2019_Скрин_портфеля_вечер.jpg
15_08_2019_Скрин_портфеля_вечер.jpg (115.23 КБ) 1052 просмотра
***

Также можно отметить прирост долга: 3401,05 - 3379,35 = 21,7$

НКД на сегодня составил 32,23$, а при покупке было уплачено 17$. Сальдо по НКД на три облигации составило 15,23*3 = 45,69$

Итого, разница между приростом размера долга и приростом НКД составила: 45,69$ - 21,70$ = 23.99$ То есть, без кредита одна облигация "на свои" принесла бы 15,23$ дохода, а с учетом облигаций купленных в кредит получилось 23,99$ дохода. 8,76$ - это доход от заемных средств.

Если на картинки навести курсор мыши, нажать правую кнопку и выбрать в открывшемся контекстном меню пункт "Открыть картинку в новой вкладке" - то скрины можно посмотреть в удобоваримом для чтения размере.

Всем, кто следит за ходом эксперимента:

Удачи и профита!

Аватара пользователя
Буратино Ф
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Чт авг 29, 2019 5:39 am
Откуда: Москва
Благодарил (а): 96 раз
Поблагодарили: 35 раз

Re: Похождения pessimist'а

Сообщение Буратино Ф » Ср окт 16, 2019 6:26 am

Уважаемый pessimist!
Ждем от Вас увлекательной истории про RU-28 в связи с переводом режима торгов с Т0 на Т1. :roll:
Я так понимаю, арбитраж кончился?
Za naszą i waszą wolność.

Аватара пользователя
pessimist
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: Сб сен 09, 2017 6:13 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 656 раз
Поблагодарили: 455 раз

Re: Похождения pessimist'а

Сообщение pessimist » Ср окт 16, 2019 6:35 am

Буратино Ф писал(а):
Ср окт 16, 2019 6:26 am
Уважаемый pessimist!
Ждем от Вас увлекательной истории про RU-28 в связи с переводом режима торгов с Т0 на Т1. :roll:
Я так понимаю, арбитраж кончился?
А чего тут увлекательного? Тема уже умерла.

Пока Rus-28 торговалась в рублях в режиме Т0 можно было делать следующее:

1) Курс доллара ЦБ назначается на целые сутки и не меняется
2) Глядя на цену Rus-28 в процентах в рублевом режиме многие думают, что доллары одинаковые и в рублевом режиме и в долларовом. А это - не так. В рублевом режиме доллары равны курсу ЦБ на текущую дату, а в долларовом - биржевому курсу.
3) Таким образом, можно было купить Rus-28 по 170% за рубли и продать за 170% за доллары, при этом положить в карман разницу между биржевым курсом доллара и курсом ЦБ.

Теперь, купленную за рубли бумагу нельзя сразу продать, брокер не дает ее в шорт. А что будет завтра, когда бумага придет в портфель - одному богу известно... Это уже не арбитраж, а угадайка получается...
P.S. Но к теме покупки еврооблигации Rus-28 с плечом за доллары - это биржевое нововведение не относится. Тут рублевый режим не использовался. У покупки с плечом два врага:
1) Падение цены на еврооблигацию
2) Поднятие ставки по кредиту брокером

Пока не случилось ни первого, ни второго.
Удачи и профита!

ISH
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2018 2:57 pm
Поблагодарили: 2 раза

Re: Похождения pessimist'а

Сообщение ISH » Чт окт 17, 2019 8:23 pm

Добрый вечер уважаемый pessimist!
При низких ставках по валютным вкладам покупка RU-28 при текущей стоимости оправданна или купить ниже?

Аватара пользователя
pessimist
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: Сб сен 09, 2017 6:13 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 656 раз
Поблагодарили: 455 раз

Re: Похождения pessimist'а

Сообщение pessimist » Пт окт 18, 2019 5:09 am

ISH писал(а):
Чт окт 17, 2019 8:23 pm
Добрый вечер уважаемый pessimist!
При низких ставках по валютным вкладам покупка RU-28 при текущей стоимости оправданна или купить ниже?
Здравствуйте, уважаемый ISH!

На Ваш простой вопрос у меня нет такого же простого ответа. С одной стороны, если купить еврооблигацию сейчас и додержать до погашения, то Вы получите больше денег, чем на банковском вкладе.

С другой стороны - если цены резко снизятся, то Вам придется пересиживать просадку до 2028 года.

С третьей стороны, даже при текущих ценах, покупка этой еврооблигации в кредит - приносит прибыль. Поэтому, даже если на рынках начнется великий шухер и посыпятся все активы - эта бумага, когда все устаканится, отрастет первой и есть шансы получить таки свои 5-6% годовых в долларах.

С четвертой стороны, какие-нибудь ненормальные санкции могут заблокировать эту бумагу каким-нибудь, невиданным доселе, способом. Эмитирован этот внешний долг Минфина РФ вне российской юрисдикции.

Как-то так...

Удачи и профита!

Аватара пользователя
Interval
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2018 8:37 am
Откуда: Ацидалийская равнина
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: Похождения pessimist'а

Сообщение Interval » Пт окт 18, 2019 7:35 am

Кстати, я обнаружил еще одно полезное свойство схемы, предложенной уважаемым pessimist:
дело в том, что сделки РЕПО генерируют убыток, который в нашем случае является "бумажным", т.к. расходы по РЕПО перекрываются денежным потоком от купонов. Тем не менее, этот бумажный убыток прекрасно сальдируется с доходами, полученными от других операций с ценными бумагами, уменьшая тем самым налогооблагаемую базу. Это хорошо видно из отчета по налогам в ВТБ.

ISH
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2018 2:57 pm
Поблагодарили: 2 раза

Re: Похождения pessimist'а

Сообщение ISH » Пт окт 18, 2019 12:32 pm

pessimist писал(а):
Пт окт 18, 2019 5:09 am
ISH писал(а):
Чт окт 17, 2019 8:23 pm
Добрый вечер уважаемый pessimist!
При низких ставках по валютным вкладам покупка RU-28 при текущей стоимости оправданна или купить ниже?
Здравствуйте, уважаемый ISH!

На Ваш простой вопрос у меня нет такого же простого ответа. С одной стороны, если купить еврооблигацию сейчас и додержать до погашения, то Вы получите больше денег, чем на банковском вкладе.

С другой стороны - если цены резко снизятся, то Вам придется пересиживать просадку до 2028 года.

С третьей стороны, даже при текущих ценах, покупка этой еврооблигации в кредит - приносит прибыль. Поэтому, даже если на рынках начнется великий шухер и посыпятся все активы - эта бумага, когда все устаканится, отрастет первой и есть шансы получить таки свои 5-6% годовых в долларах.

С четвертой стороны, какие-нибудь ненормальные санкции могут заблокировать эту бумагу каким-нибудь, невиданным доселе, способом. Эмитирован этот внешний долг Минфина РФ вне российской юрисдикции.

Как-то так...

Удачи и профита!
Здравствуйте, уважаемый pessimist!
Спасибо за ответ! Тогда стоит купить и смотреть да ценой, если что быстро выскочить и потом купить ниже.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: vladindre и 7 гостей