Однодневные облигации ВТБ

Во что вкладывать на ИИС: облигации, акции, ETF и т.д.
Alekoion
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Пн окт 29, 2018 1:46 pm
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 21 раз

Однодневные облигации ВТБ

Сообщение Alekoion » Пт ноя 02, 2018 12:33 pm

Добрый день, уважаемые коллеги!

С октября 2016 года ВТБ размещает однодневные бонды серии КС каждый рабочий день.
Цена входа известна заранее - например, для сегодняшних КС-3-71 (02.11.2018) 99,9244% от номинала.
По данным rusbonds: "Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,9% годовых".

В своих расчетах, я никак не могу выйти на эту цифру - получаются какие-то заоблачные цифры (считал по табличке уважаемого gravicapa, добавив только комиссию - viewtopic.php?f=13&t=354&start=20#p4062):
ВТБ KC-3-71-боб____ЦЕНА____99,9244___НКД 0____Комиссия 0,0512612172
ДатаКупона РазмерКупона ПроцентнаяСтавка РазмерТела Денежный поток
02.11.2018__0,00_________0,00%_______________________-999,30
03.11.2018__0,00_________0,00%____________1 000,00____1 000,00
Доходность полная 29,35%
Доходность к погашению простая (1) 25,74%
Доходность к погашению простая (2) 29,35%
Купонная доходность 0,00%

В чем здесь может быть ошибка?
ps: Эти бонды бывают полезны для временного размещения свободных средств (до завтра), когда не найдено лучшее предложение на рынке.

Поправлено 03.01.2019:
Доходности указанные выше получены из-за неправильного расчета срока размещения облигации - надо считать не 1 день, а 3 - тогда получается доходность около 6,5-6,9% годовых.
Последний раз редактировалось Alekoion Чт янв 03, 2019 8:15 am, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
gravicapa
Гуру нашего форума
Сообщения: 714
Зарегистрирован: Вс дек 10, 2017 10:10 am
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1056 раз

Re: Однодневные облигации ВТБ

Сообщение gravicapa » Пт ноя 02, 2018 12:53 pm

Alekoion писал(а):
Пт ноя 02, 2018 12:33 pm
В чем здесь может быть ошибка?
Полагаю, что в дате получения дохода. Денег от этих однодневных облигаций вы не увидите 4 дня (3-5 ноября - выходные).
А так смотрится очень фантастически - 70 копеек за день!

Аватара пользователя
pessimist
Сообщения: 2287
Зарегистрирован: Сб сен 09, 2017 6:13 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1379 раз
Поблагодарили: 928 раз

Re: Однодневные облигации ВТБ

Сообщение pessimist » Пт ноя 02, 2018 12:56 pm

gravicapa писал(а):
Пт ноя 02, 2018 12:53 pm
Alekoion писал(а):
Пт ноя 02, 2018 12:33 pm
В чем здесь может быть ошибка?
Полагаю, что в дате получения дохода. Денег от этих однодневных облигаций вы не увидите 4 дня (3-5 ноября - выходные).
А так смотрится очень фантастически - 70 копеек за день!
Здравствуйте, уважаемый gravicapa!

А их вообще-то физику можно купить? Они торгуются в режиме адресных заявок PSAU. Если брать брокера ВТБ, то только по телефону?
Ни в QUIK, ни в ЛК я их не нашел...

Удачи и профита!

Alekoion
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Пн окт 29, 2018 1:46 pm
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 21 раз

Re: Однодневные облигации ВТБ

Сообщение Alekoion » Пт ноя 02, 2018 1:08 pm

pessimist писал(а):
Пт ноя 02, 2018 12:56 pm
А их вообще-то физику можно купить? Они торгуются в режиме адресных заявок PSAU. Если брать брокера ВТБ, то только по телефону?
Ни в QUIK, ни в ЛК я их не нашел...
Здравствуйте, уважаемый pessimist!

Есть в QUIK - Класс инструментов: РПС Размещение Адресные заявки (облигации).
В ЛК - Отдельная кнопка для однодневных облигаций.

Есть такое инфо сообщение в QUIKe:
"Внимание! Цена размещения биржевых облигаций ВТБ КС3-71 (RU000A0ZZRW6) составляет 99.9244 процентов от номинала. Сбор заявок: 15:00 – 15:30, удовлетворение: 15:30 – 15:45, код расчетов B0. Ввод отчетов на исполнение после заключения сделок.
Маклер"


По поводу расчетов - они обещают зачисление до 12:00 на следующий день (из-за праздников возможны корректировки).
В реальности не знаю. Сам еще не пробовал - из-за вопроса выше.

Аватара пользователя
pessimist
Сообщения: 2287
Зарегистрирован: Сб сен 09, 2017 6:13 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1379 раз
Поблагодарили: 928 раз

Re: Однодневные облигации ВТБ

Сообщение pessimist » Пт ноя 02, 2018 1:16 pm

Alekoion писал(а):
Пт ноя 02, 2018 1:08 pm
По поводу расчетов - они обещают зачисление до 12:00 на следующий день (из-за праздников возможны корректировки).
В реальности не знаю. Сам еще не пробовал - из-за вопроса выше.
Здравствуйте, уважаемый Alekoion!

Большое спасибо за информацию! Вы меня заинтересовали :)

Интересно, у них 10 штук в лоте, или есть какая-то минималка, аля 300 000 рублей букбилдинга?

Удачи и профита!

Alekoion
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Пн окт 29, 2018 1:46 pm
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 21 раз

Re: Однодневные облигации ВТБ

Сообщение Alekoion » Пт ноя 02, 2018 2:29 pm

В поисках грааля :)
Пересчитал по своим данным (возможно кто-то поправит). Например,
Покупаем 1000 штук (100 лотов) ВТБ KC-3-71-боб
На сумму 999 244,00 руб.
Комиссия 134,10 (для бумаг срок обращения которых 1 день, комиссия ВТБ 0,00342%! (а не 0,0413%) + комис. биржи и пр. 0,01%)
Погашено на след день 1 000 000 руб.
Профит 621,90 руб - в день.
Если принять 240 раб. дней в году - 149 256,30 руб в год.
Или грубо около 14,9 % годовых (и это еще без учета реинвестиции выплаченных %).

Прошу подискутировать на эту тему.

Андрей2018
Сообщения: 206
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2018 4:16 am
Откуда: Москва
Благодарил (а): 358 раз
Поблагодарили: 88 раз

Re: Однодневные облигации ВТБ

Сообщение Андрей2018 » Пт ноя 02, 2018 2:48 pm

Alekoion писал(а):
Пт ноя 02, 2018 2:29 pm

Если принять 240 раб. дней в году - 149 256,30 руб в год.
Или грубо около 14,9 % годовых (и это еще без учета реинвестиции выплаченных %).

Прошу подискутировать на эту тему.
При расчете % годовых используются календарные, а не рабочие дни! (365/366 дней)
Берегите себя!

Koldyri
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2018 12:39 pm
Откуда: Мытищи
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 46 раз

Re: Однодневные облигации ВТБ

Сообщение Koldyri » Пт ноя 02, 2018 3:34 pm

Я так понимаю 240 рабочих имеется ввиду когда можно купить сей продукт.
Только наверное еще налог надо учесть.

Alekoion
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Пн окт 29, 2018 1:46 pm
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 21 раз

Re: Однодневные облигации ВТБ

Сообщение Alekoion » Пт ноя 02, 2018 3:49 pm

Koldyri писал(а):
Пт ноя 02, 2018 3:34 pm
Я так понимаю 240 рабочих имеется ввиду когда можно купить сей продукт.
Только наверное еще налог надо учесть.
Совершенно верно!
А налогов нет - облига после 01.01.2017 и она погашается.

Аватара пользователя
pessimist
Сообщения: 2287
Зарегистрирован: Сб сен 09, 2017 6:13 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1379 раз
Поблагодарили: 928 раз

Re: Однодневные облигации ВТБ

Сообщение pessimist » Пт ноя 02, 2018 4:20 pm

Alekoion писал(а):
Пт ноя 02, 2018 1:08 pm
Есть в QUIK - Класс инструментов: РПС Размещение Адресные заявки (облигации).
В ЛК - Отдельная кнопка для однодневных облигаций.
Уважаемый Alekoion!

А какой у Вас брокер?

У меня в ВТБ ни в ЛК не нашел я такой кнопки "Однодневные облигации", ни в QUIK нет режима РПС :oops:

Удачи и профита!

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя